Год выпуска: 2016 Автор: В. И. Ширяев Издательство: Ленанд Страниц: 198 ISBN: 978-5-9710-3323-3
Описание
Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерминированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р.Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса. Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса. Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Прикладная математика и информатика", "Математические методы в экономике", преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу...
Здравствуйте, нам выставили оценки за курсовые за обе курсовые нам поставили 4 при защите, ей видимо в курсовой просто не понравилось негативное отношение к оценщикам, поэтому она и поставила такие оценки, а в переделанной работе это все было убрано и она поставила более высокие оценки, а по банковскому делу поставили 5. Так что все хорошо. Спасибо большое!