Год выпуска: 2011 Автор: С. М. Анцыз und Н. А. Орозбеков Издательство: LAP Lambert Academic Publishing Страниц: 96 ISBN: 9783843308274
Описание
В монографии представлены математические модели основных процессов управления банковскими портфелями. Предложен новый подход в моделировании, позволяющий одновременно находить оптимальные процентные ставки и оптимальную структуру портфелей активов и пассивов. Новизна подтверждается обзором российской и зарубежной литературы. Разработаны эффективные методы решения возникающих в моделях нелинейных оптимизационных задач. Описаны базовая модель функционирования банка, ее адаптация к наличию дополнительных условий реальной экономики. Изучены вопросы устойчивости получаемых решений, возможность оптимизации планов при неопределенности информации. Построены модели, учитывающие наличие конкуренции на рынке банковских услуг. Книга представляет интерес для специалистов в области моделирования банковской деятельности, может быть полезна для студентов математических и экономических факультетов, аспирантов и научных работников.