Год выпуска: 2011 Автор: Генрих Пеникас Издательство: LAP Lambert Academic Publishing Страниц: 192 ISBN: 9783843318341
Описание
Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. стимулировал активность Базельского Комитета по банковскому надзору по расширению практики применения продвинутых моделей управления рисками банков, включая использование моделей «копула». Учитывая высокую активность Центрального Банка России по переводу российской банковской системы на стандарты Базель II, возрастает потребность в развитии подходов к управлению рисками банков, основанных на моделях «копула». Данное исследование решает три ключевые проблемы, связанные с применением моделей «копула» в практике управления рисками российских банков: предположение о неизменности копулы и совместного распределения рисков во времени; выбор наилучшей модели «копула»; моделирование совместной динамики риск-факторов рыночного риска для российской экономики. Данные проблемы обсуждаются в приложении к трем задачам управления рыночными рисками российских банков: оптимизация валютного и процентного рисков, хеджирование ценового риска. В...
