Год выпуска: 2011 Автор: Андрей Анно und Елена Буянова Издательство: LAP Lambert Academic Publishing Страниц: 164 ISBN: 9783843323680
Описание
В работе были рассмотрены вопросы, связанные с изучением влияния рисков зернопроизводителя на эффективность агрофьючерсов. По результатам работы разработан инструментарий, применимый для анализа рынков агрофьючерсов на пшеницу. Проведено сравнение существующих методик анализа эффективности фьючерсных рынков и разработан общий подход к оценке степени влияния рисков зернопроизводителя на эффективность рынка агрофьючерсов. Предложен метод хеджирования финансовых рисков сельскохозяйственного производителя через построение фьючерсного портфеля.На основании регрессионного анализа волатильностей, выявлены основные факторы, воздействующие на рыночную эффективность агрофьючерсов: цены на нефть и валютный курс, что позволяет сформировать портфель фьючерсов для хеджирования данных рисков.Разработан способ регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, направленный на снижение рисков зернопроизводителя, пользующегося портфелем фьючерсов. На основании тестовых значений...