Год выпуска: 2012 Автор: Александр Гончаренко Издательство: LAP Lambert Academic Publishing Страниц: 80 ISBN: 9783659178917
Описание
Фрактальный анализ предлагает для моделирования более сложную математику, но его результаты гораздо ближе к практическому опыту. Фрактальная структура рынков капитала порождает циклы, тренды. Она указывает на зависимость от человеческих решений, и делает возможным их измерение в количественном аспекте. Фрактальная статистика указывает на беспорядочность и сложность рынка. В данной работе был предложен алгоритм генерации фрактального Броуновского движения для курсов валют. Модели показали высокие прогнозные точности и могут использоваться всеми участниками рынка для планирования стратегий ценовой политики, оптимизации рисков, связанных с изменениями курсов валют и так далее. По курсу USD/RUB на лето 2012 намечается бычье настроение, тренд очевиден и 29.08.2012 курс достигнет отметки в 34.20 рубля за 1 доллар США. Пара евро-доллар имеет практически «нормальное» блуждание. Для этой пары, с учетом нормальности распределения доходностей, можно применять...