Год выпуска: 2012 Автор: Игорь Артюхин, Евгений Домбровский und Александр Мальцев Издательство: LAP Lambert Academic Publishing Страниц: 64 ISBN: 9783847341918
Описание
В настоящей работе, на основе современной портфельной теории Марковица, рассматривается задача построения оптимального портфеля при пассивной и динамической стратегиях управления. Описываются методы построения оптимального портфеля с учетом прогноза доходностей активов; для статистического ансамбля реализаций доходностей активов проводится исследование вероятностных характеристик доходностей различных портфелей. Используя Марковскую-Гауссовскую стохастическую стационарную модель для описания временной истории доходностей активов исследуется эффективность различных стратегий управления портфелем. На основе реальных котировок акций Российской Торговой Системы проводится статистический анализ управления виртуальным портфелем ценных бумаг. Результаты данных исследований показывают высокую эффективность динамической стратегии управления. Книга предназначена для широкого круга научно-технических работников, интересующихся теорией вероятностей, статистикой и математическими методами в...
Спасибо Вам большое за работу по Исследованию систем управления. Я получила ее уже давно, но, к сожалению, возможность написать Вам письмо у меня появилась только сегодня. Работа действительно очень хорошая, даже отличная. Хотя, я думаю, Вам мои комплименты особенно ни к чему, Вы и так прекрасно знаете, что пишете замечательно. :) Работа действительно оказалась немножко больше, скажем откровенно в 3 раза больше. :) Мне, во-первых, становится как-то неловко из-за цены, ведь оплата вроде за страницы, хотя я и понимаю, что для Вас это не имеет особого значения, но все же. Во-вторых, мне очень жалко будет резать ее, буду делать это скрипя сердцем. Хотя на самом деле, я смогу еще не раз использовать куски данной работы и для других предметов, так как данная тема изучается у нас достаточно подробно. Так что спасибо Вам огромное, еще раз, за эту работу, за то, что Вы взялись ее писать. Я думаю, если в скором времени у меня опять начнутся проблемы со временем, я с удовольствием опять обращусь к Вам, точнее в Вашу организацию с новым заказом, но уже не буду претендовать на Ваше время. :)