Написать рефераты, курсовые и дипломы самостоятельно. Антиплагиат.
Студенточка.ru: на главную страницу. Написать самостоятельно рефераты, курсовые, дипломы в кратчайшие сроки
Рефераты, курсовые, дипломные работы студентов: научиться писать самостоятельно.
Контакты Образцы работ Бесплатные материалы
Консультации Специальности Банк рефератов
Карта сайта Статьи Подбор литературы
Научим писать рефераты, курсовые и дипломы.


подбор литературы периодические источники литература по предмету

Pricing options using multifactor stochastic volatility models


Похожие книги   Готовые работы

Год выпуска: 2011
Автор: Alessio Pieri
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing
Страниц: 96
ISBN: 9783846542781
Описание
 Accurate option pricing has been a main concern for financial quantitative practitioners and academics since the introduction of such instruments. The Black and Scholes option pricing formula is a cornerstone in the derivatives world; nonetheless it is based on a set of unrealistic assumptions and does not explain volatility patterns. Pricing options using multifactor stochastic volatility models illustrates step by step why volatility has to be considered a variable that moves in a random fashion and why multifactor stochastic volatility models have become the most popular among practitioners. The book also presents a practical framework for building multifactor stochastic volatility models. Matlab codes are provided in the appendix.

Похожие книги

  1. Robert Buff. Uncertain Volatility Models - Theory and Application. – М.: , 0. – 0 с.
  2. Alan L. Lewis. Option Valuation under Stochastic Volatility : with Mathematica Code. – М.: , 0. – 0 с.
  3. Fabio Fornari, Antonio Mele. Stochastic Volatility in Financial Markets: Crossing the Bridge to Continuous Time (Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance). – М.: , 0. – 0 с.
  4. Wim Schoutens. Levy Processes in Finance : Pricing Financial Derivatives (Wiley Series in Probability and Statistics). – М.: , 2003. – 0 с.
  5. Angelika Esser. Pricing in (In)complete Markets : Structural Analysis and Applications (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems). – М.: , 2004. – 0 с.
  6. Stochastic Volatility: Selected Readings (Advanced Texts in Econometrics). – М.: , 2005. – 536 с.
  7. Pierre Henry-Labordere. Analysis, Geometry, and Modeling in Finance (Chapman & Hall/Crc Financial Mathematics Series). – М.: , 2008. – 400 с.
  8. Zhigang Tong. Option Pricing with Long Memory Stochastic Volatility Models. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 184 с.
  9. Abdelilah Jraifi. Numerical Analysis Of Stochastic Volatility Jump Diffusion Models. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 104 с.
  10. Alessio Pieri. Pricing options using multifactor stochastic volatility models. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 96 с.
  11. Stefanos Giakoumatos. BAYESIAN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 240 с.
  12. Karl Shen. A Glimpse at the Mathematics of Stochastic Volatility. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 80 с.
  13. Wen Cheng. Analytical Green's Function Approximation and Option Pricing. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 180 с.
  14. Giovanni Schiesari. Volatility models. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 140 с.
  15. Ravindra Chitlangi. Hedging & Pricing of Options using least squares through simulation. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 64 с.
  16. Vipul Kumar Singh. Applicability of Options Pricing Models. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 188 с.
  17. Mthuli Ncube and . Sambulo Malumisa. Jump Diffusion and Stochastic Volatility Models in Securities Pricing. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 124 с.

Посмотреть другие результаты поиска

Образцы работ

Тема и предметТип и объем работы
Этапы формирования теории президентства
История государства и права 		Курсовая работа
30 стр.
Последствия операции НАТО
Политология 		Диплом
80 стр.
Бухгалтерский учет на малых предприятиях
Бухгалтерский учет 		Диплом
111 стр.
Слияния и поглощения Мировая и Российская практика
Мировая экономика 		Диплом
99 стр.

Искать другие темы


Задайте свой вопрос по вашей теме

Гладышева Марина Михайловна

marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Контакты
marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Поделиться
Мы в социальных сетях
Реклама



Отзывы
Анастасия
Отчёт по практике защитился хорошо. Спасибо.