Год выпуска: 2011 Автор: Vincent Smits Издательство: LAP Lambert Academic Publishing Страниц: 68 ISBN: 9783844330830
Описание
Investors and academics have long been intrigued by seasonality effects on stock returns. In this research it was tested whether any significant monthly returns persist over time. The results obtained in this research provide evidence for seasonality in stock returns during the 1926 – 2009 period. Extended analysis of persistence across time showed that monthly stock returns are in fact not persistent over longer time periods, for all portfolios except for the smallest size portfolios. The extended analysis further revealed that evidence of persistence is highly correlated with the size effect.
Благодарю создателей studentochka.ru за помощь в написании Дипломной работы. Спасибо за помощь, это слабо сказано. Если бы не они, я бы никогда не сдала свой диплом. Они помогли мне с темой, дали консультацию, и поддерживали советами и материалами буквально до самой защиты. Я не ожидала ничего подобного ни от кого. Даже мои друзья отказались мне помочь, ссылаясь на слишком малый объём времени и невероятную тему. А тут... Нашлись люди, которые помогли мне совершенно незнакомому человеку, воззвавшему к ним с отчаянной просьбой. Это весьма и весьма классно. Я столько времени искала помощи в инете, оставляла объявления на всех досках объявлений всех студенческих порталах которых посещала. И самое большое, получила три или четыре ответа, и то с предложением написать работу за сравнительно низкую цену. Ну не было у меня на тот момент денег. Ни копейки. Если бы были, разве не легче было заказать работу в своём городе, а не искать помощи в инете? Так что огромное спасибо порталу studentochka.ru, его создателям, а в частности Марине за помощь и поддержку.