Написать рефераты, курсовые и дипломы самостоятельно. Антиплагиат.
Студенточка.ru: на главную страницу. Написать самостоятельно рефераты, курсовые, дипломы в кратчайшие сроки
Рефераты, курсовые, дипломные работы студентов: научиться писать самостоятельно.
Контакты Образцы работ Бесплатные материалы
Консультации Специальности Банк рефератов
Карта сайта Статьи Подбор литературы
Научим писать рефераты, курсовые и дипломы.


подбор литературы периодические источники литература по предмету

Term Structure of Interest Rates


Похожие книги   Готовые работы

Год выпуска: 2014
Автор: Zbynek Stork
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing
Страниц: 124
ISBN: 9783659563881
Описание
 Macro-finance modelling is an increasingly popular topic. Various approaches have been developing rapidly, usually using econometric techniques. This book focuses on structural approach to an analysis of average yield curve and its dynamics using macroeconomic factors. An underlying model is based on basic Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) approach. Log-linearized solution of the model is the key for derivation of yield curve and its main determinants – pricing kernel, price of risk and affine term structure of interest rates – based on no-arbitrage assumption. The book presents a consistent derivation of a structural macro-finance model, with a reasonable computational burden that allows for time varying term premia. A simple VAR model, widely used in macro-finance literature, serves as a benchmark. The two models are briefly compared and analysis shows their ability to fit an average yield curve observed from the data. It also presents a possible importance of this issue...

Похожие книги

  1. Roland Demmel. Fiscal Policy, Public Debt and the Term Structure of Interest Rates (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 476). – М.: , 0. – 0 с.
  2. A. G. Malliaris, William A. Brock. Stochastic Methods in Economics and Finance (Handbooks in Economics). – М.: , 0. – 0 с.
  3. John Y. Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay. The Econometrics of Financial Markets. – М.: Princeton University Press, 0. – 632 с.
  4. Simona Svoboda. Interest Rate Modelling (Finance and Capital Markets Series). – М.: , 0. – 0 с.
  5. Mike Buckle. The UK Financial System : Fourth Edition. – М.: , 2005. – 0 с.
  6. Donald R. Van Deventer, Kenji Imai, Mark Mesler. Advanced Financial Risk Management: Tools and Techniques for Integrated Credit Risk and Interest Rate Risk Managements. – М.: John Wiley and Sons, Ltd, 2005. – 670 с.
  7. Ralf Fendel. Monetary Policy, Interest Rate Rules, and the Term Structure of Interest Rates: Theoretical Considerations and Empirical Implications (Studien Zu Internationalen Wirtschaftsbeziehu. – М.: , 2007. – 187 с.
  8. Kenneth J. Singleton. Empirical Dynamic Asset Pricing: Model Specification and Econometric Assessment. – М.: , 2006. – 536 с.
  9. Lawrence S. Ritter, William L. Silber, Gregory F. Udell. Principles of Money, Banking & Financial Markets plus MyEconLab plus eBook 1-semester Student Access Kit (12th Edition). – М.: , 2008. – 672 с.
  10. Huu Tue Huynh, Van Son Lai, Issouf Soumare. Stochastic Simulation and Applications in Finance with MATLAB Programs. – М.: Wiley, 2008. – 356 с.
  11. Zbynek Stork. Term Structure of Interest Rates. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 124 с.
  12. Huseyin Kaya. The predictive power of the yield curve. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 68 с.
  13. Melania Mujutywa-Shayanewako. Inflation Forecasting, Central Bank Independence and Price Stability. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 112 с.
  14. Stan Maes. Modeling the Term Structure of Interest Rates Across Countries. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2009. – 264 с.
  15. Jesus Perez Colino. Dynamic Interest-Rate Modelling in Incomplete Markets. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 168 с.
  16. Panu Immonen. Macroeconomics in interest rate term structure modelling. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 64 с.
  17. Husam Rjoub,Turgut Tursoy and Nil G. Resatoglu. Macroeconomic Factors and Stock Return. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 104 с.

Посмотреть другие результаты поиска

Образцы работ

Тема и предметТип и объем работы
Многостороннее регулирование внешней торговли
Международные экономические отношения 		Диплом
154 стр.
Государственное регулирование ВЭД
Государственное и муниципальное управление 		Диплом
93 стр.
Место экономической безопасности в системе национальной безопасности
Экономическая безопасность 		Диплом
93 стр.
Бизнес-план ресторана
Теоретические основы электротехники (ТОЭ) 		Диплом
77 стр.

Искать другие темы


Задайте свой вопрос по вашей теме

Гладышева Марина Михайловна

marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Контакты
marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Поделиться
Мы в социальных сетях
Реклама



Отзывы
Ольга
Марина, я защитилась после консультаций с вами. На четверку. Знаете, там были такие "защитники", что даже мне было стыдно за них.... Спасибо Вам за ответственность, за оперативность и честность.