Написать рефераты, курсовые и дипломы самостоятельно. Антиплагиат.
Студенточка.ru: на главную страницу. Написать самостоятельно рефераты, курсовые, дипломы в кратчайшие сроки
Рефераты, курсовые, дипломные работы студентов: научиться писать самостоятельно.
Контакты Образцы работ Бесплатные материалы
Консультации Специальности Банк рефератов
Карта сайта Статьи Подбор литературы
Научим писать рефераты, курсовые и дипломы.


подбор литературы периодические источники литература по предмету

Value-at-Risk application for equities


Похожие книги   Готовые работы

Год выпуска: 2011
Автор: Dmitry Minashkin
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing
Страниц: 92
ISBN: 9783844301663
Описание
 The book studies in detail various approaches and models which are used in the Russian equities market to evaluate market risk exposure based on VaR metric. It uncovers strengths and weaknesses, reasons and purposes, problems and solutions for VaR application in the special environment of the emerging market. Managerial recommendations are given for each model described in the book based on the thorough comparative analysis of the produced results. The book is intended for wide audience including treasury and market risk management specialists who works in emerging markets, students and researches of equities exposure to market risk.

Похожие книги

  1. Neil D. Pearson. Risk Budgeting: Portfolio Problem-Solving with Value at Risk. – М.: Wiley Publishing, Inc, 2002. – 256 с.
  2. Anthony Saunders, Linda Allen. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, 2nd Edition. – М.: , 0. – 0 с.
  3. Mary Hardy, Mary Hardy. Investment Guarantees: The New Science of Modeling and Risk Management for Equity-Linked Life Insurance. – М.: , 0. – 0 с.
  4. Kevin Dowd. Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management. – М.: John Wiley and Sons, Ltd, 2003. – 276 с.
  5. Risk Measures for the 21st Century (The Wiley Finance Series). – М.: , 2004. – 0 с.
  6. Rafael De Santiago. Derivatives Markets with Stochastic Volatility: Interest-Rate Derivatives and Value-at-Risk. – М.: , 2008. – 180 с.
  7. Carol Alexander. Market Risk Analysis: Volume IV: Value at Risk Models (v. 4). – М.: Wiley, 2009. – 492 с.
  8. Francois Duc. Market Risk Management for Hedge Funds. – М.: , 2008. – 262 с.
  9. Kevin Dowd. Beyond Value at Risk. – М.: , 1998. – 286 с.
  10. Value At Risk, 3Rd Ed. – М.: , 2006. – 600 с.
  11. Ayman Ahmed Ezzat Othman. Value and Risk Management for Dynamic Brief Development in Construction. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 484 с.
  12. Aminu Ado. Value-at-Risk (VaR). – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 88 с.
  13. Dmitry Minashkin. Value-at-Risk application for equities. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 92 с.
  14. Joakim Skoog and David Enocksson. Evaluating VaR (Value-at-Risk). – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 52 с.
  15. Zatul Karamah Ahmad Baharul Ulum. Backtesting Of Value-At-Risk. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 72 с.
  16. P.A. Naidu. Evaluation of Value at Risk Models. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 140 с.
  17. Maria Sjostrand and Ozlem Aktas. Cornish-Fisher Expansion and Value-at-Risk. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 84 с.

Посмотреть другие результаты поиска

Образцы работ

Тема и предметТип и объем работы
Разработка нового товара в маркетинге
Маркетинг 		Курсовая работа
40 стр.
Последствия операции НАТО
Политология 		Диплом
80 стр.
Слияния и поглощения Мировая и Российская практика
Мировая экономика 		Диплом
99 стр.
Коммерческие банки как субъект кредитного рынка, их операции и сделки
Банковский менеджмент 		Диплом
87 стр.

Искать другие темы


Задайте свой вопрос по вашей теме

Гладышева Марина Михайловна

marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Контакты
marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Поделиться
Мы в социальных сетях
Реклама



Отзывы
Рахима, 24.09
Хочу выразить Вам свою благодарность: Вчера у меня была защита: Защитилась на <4>