Год выпуска: 2009 Автор: В. С. Мхитарян, М. Ю. Архипова, В. А. Балаш, О. С. Балаш, Т. А. Дуброва, В. С. Сиротин Издательство: Проспект Страниц: 384 ISBN: 978-5-392-00188-0
Описание
Рассматриваются методы и алгоритмы построения эконометрических моделей по пространственным, временным и пространственно-временным выборкам, методы оценки параметров моделей и проверки их значимости. Изложение регрессионного анализа начинается с классической двумерной и множественной линейной модели, которая в дальнейшем обобщается на условия мультиколлинеарности и нелинейности, гетероскедастичности и автокоррелированности регрессионных остатков. Рассматриваются также модели с переменной структурой, бинарного и множественного выбора, типологическая регрессия. Значительное место в учебнике отводится анализу временных рядов и системе одновременных уравнений. Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов, а также научных сотрудников, занимающихся применением методов эконометрики в социально-экономических исследованиях.
Уважаемая Наталия, спасибо за Ваш оперативный ответ. :) Очень жаль, что вопросы, связанные со страхованием вызывают у Вас большие проблемы. :( Мне кажется, что вашему сайту надо доработать этот вопрос. Хотя, наверно таких запросов у вас не так уж и много. Желаю удачи в Вашем нелегком труде. :)