Написать рефераты, курсовые и дипломы самостоятельно.  Антиплагиат.
Студенточка.ru: на главную страницу. Написать самостоятельно рефераты, курсовые, дипломы  в кратчайшие сроки
Рефераты, курсовые, дипломные работы студентов: научиться писать  самостоятельно.
Контакты Образцы работ Бесплатные материалы
Консультации Специальности Банк рефератов
Карта сайта Статьи Подбор литературы
Научим писать рефераты, курсовые и дипломы.


подбор литературы периодические источники литература по предмету

Interest–Rate Option Models



Год выпуска: 1998
Автор: Riccardo Rebonato
Издательство:
Страниц: 546
ISBN: 9780471979586
Описание
Interest–Rate Option Models


Похожие книги

  1. Robert A. Jarrow. Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options (2nd Edition). – М.: , 0. – 0 с.
  2. Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche. Financial Engineering: Derivatives and Risk Management. – М.: , 0. – 0 с.
  3. Les Clewlow, Chris Strickland. Implementing Derivative Models. – М.: John Wiley and Sons, Ltd, 1998. – 318 с.
  4. Frank J. Fabozzi. Advances in Fixed Income Valuation Modeling and Risk Management (Frank J. Fabozzi Series). – М.: , 0. – 0 с.
  5. M. Anthony Wong. Trading and Investing in Bond Options: Risk Management, Arbitrage, and Value Investing. – М.: , 0. – 0 с.
  6. Marek Musiela. Martingale Methods in Financial Modelling (Stochastic Modelling and Applied Probability). – М.: , 2004. – 0 с.
  7. Hidden Markov Models in Finance (International Series in Operations Research & Management Science). – М.: , 2007. – 184 с.
  8. Daniel J. Duffy. Finite Difference Methods in Financial Engineering: A Partial Differential Equation Approach (The Wiley Finance Series). – М.: , 2006. – 440 с.
  9. R. Stafford Johnson. Introduction to Derivatives: Options, Futures, and Swaps. – М.: , 2008. – 816 с.
  10. Tze Leung Lai, Haipeng Xing. Statistical Models and Methods for Financial Markets (Springer Texts in Statistics). – М.: , 2008. – 354 с.
  11. Jacques Janssen, Raimondo Manca, Ernesto Volpe. Mathematical Finance: Stochastic Models. – М.: , 2008. – 352 с.
  12. Sanjay K. Nawalkha. Interest Rate Risk Modeling. – М.: , 2005. – 396 с.
  13. Riccardo Rebonato. Interest–Rate Option Models. – М.: , 1998. – 546 с.
  14. Petr Veverka. Pricing of Real Options based on exponential mean reverting processes. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 80 с.
  15. NATIVIDAD RODRIGUEZ-MASERO. VALUATION OF OPTIONS ON FIXED INCOME. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 96 с.
  16. Huseyin SENTURK and Mehmet Ali KARADAG. INTEREST RATE MODELS FOR PRICING ZERO COUPON BOND OPTIONS. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 100 с.
  17. Rossano Giandomenico. Quantitative Models For Financial Markets. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 60 с.

Образцы работ

Тема и предметТип и объем работы
Этапы формирования теории президентства
История государства и права
Курсовая работа
30 стр.
Многостороннее регулирование внешней торговли
Международные экономические отношения
Диплом
154 стр.
Развитие творческих способностей в разных типах родительских семей
Педагогика
Курсовая работа
35 стр.
Привлекательности труда в организации
Психология
Курсовая работа
35 стр.



Задайте свой вопрос по вашей теме

Гладышева Марина Михайловна

marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Контакты
marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Поделиться
Мы в социальных сетях
Реклама



Отзывы
Spartanka
Благодарю Вас, любезная Марина, за оказанную услугу. Материал получен. Спасибо.