Hidden Financial Risk
Год выпуска: 2003 Автор: J. Edward Ketz Издательство: Страниц: 298 ISBN: 9780471433767 Описание Hidden Financial Risk
Похожие книги
Kirill Ilinski. Physics of Finance: Gauge Modelling in Non-Equilibrium Pricing. – М.: John Wiley and Sons, Ltd, 2001. – 340 с. J. Edward Ketz, J. Edward Ketz. Hidden Financial Risk: Understanding Off Balance Sheet Accounting. – М.: , 0. – 0 с. Theresa W. Carey, Edwin A. Finn. KISS Guide to Online Investing. – М.: , 0. – 0 с. James Delamater. The Great American Mismatch. – М.: , 2004. – 0 с. Hidden Markov Models in Finance (International Series in Operations Research & Management Science). – М.: , 2007. – 184 с. Johann Rost. The Insider's Guide to Outsourcing Risks and Rewards. – М.: , 2006. – 312 с. Dietmar Maringer. Portfolio Management with Heuristic Optimization (Advances in Computational Management Science). – М.: , 2005. – 240 с. Robert J. Shiller. The New Financial Order: Risk in the 21st Century. – М.: , 2004. – 384 с. Raghuram G. Rajan. Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy. – М.: Princeton University Press, 2010. – 272 с. Simon DABLEMONT. Forecasting of High Frequency Financial Time Series: Concepts, Methods, Algorithms. – М.: , 2010. – 384 с. Raghuram Rajan. Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy. – М.: Princeton University Press, 2010. – 272 с. J. Edward Ketz. Hidden Financial Risk. – М.: , 2003. – 298 с. Robert Slepaczuk and Grzegorz Zakrzewski. High-Frequency and Model-Free Volatility Estimators. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 60 с. Simon DABLEMONT. Forecasting of High Frequency Financial Time Series. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 384 с. Образцы работ
Задайте свой вопрос по вашей теме
Контакты
Поделиться
Мы в социальных сетях
Реклама
Отзывы
Алексей, 22.01 Марина! Спасибо Вам большое! Работа мне понравилась, изложена простым языком и присутствует анализ основных моментов темы. Защитился на отлично, используя в докладе Ваш материал. Буду рекомендовать Вас студентам и коллегам.