Год выпуска: 2013 Автор: Rumana Rois and Ajit Kumar Majumder Издательство: LAP Lambert Academic Publishing Страниц: 184 ISBN: 9783838380919
Описание
Whenever the sign of the parameters are known of an econometric model, usual two-sided tests are no longer appropriate. In this situation, we propose a distance-based one-sided Wald test, a likelihood based test, to test one-sided alternative. Monte Carlo simulations are conducted to compare power properties of the proposed test with their respective two-sided counterparts. This text emphasizes the use of distance-based one-sided concepts in testing higher order autocorrelation in the context of linear as well as dynamic regression models.
Мой преподаватель, с которым я работаю уже несколько лет - под его руководством я писал дипломную работу, в прошлый раз, когда вы сопровождали мне курсовик по Инновационному менеджменту, был удивлён и крайне смущен моей работой. Он сказал, что она очень грамотно составлена и вообще выполнена на высоком уровне. Он высказал своё сомнение в том, что я делал её самостоятельно. Я наврал, что составил данную работу из нескольких кусков, найденных в интернете. :) Он поставил мне пятёрку, конечно, но по его поведению было видно, что делает он это не с чистой совестью, так что мне не хотелось бы излишне смущать своего преподавателя ещё раз :)