Написать рефераты, курсовые и дипломы самостоятельно.  Антиплагиат.
Студенточка.ru: на главную страницу. Написать самостоятельно рефераты, курсовые, дипломы  в кратчайшие сроки
Рефераты, курсовые, дипломные работы студентов: научиться писать  самостоятельно.
Контакты Образцы работ Бесплатные материалы
Консультации Специальности Банк рефератов
Карта сайта Статьи Подбор литературы
Научим писать рефераты, курсовые и дипломы.


подбор литературы периодические источники литература по предмету

Applied Time Series Econometrics (Themes in Modern Econometrics)



Год выпуска: 2004
Издательство:
Страниц: 350
ISBN: 0521547873
Описание
Time series econometrics is used for predicting future developments of variables of interest such as economic growth, stock market volatility or interest rates. A model has to be constructed, accordingly, to describe the data generation process and to estimate its parameters. Modern tools to accomplish these tasks are provided in this volume, which also demonstrates by example how the tools can be applied.


Похожие книги

  1. A.C. Harvey. The Econometric Analysis of Time Series - 2nd Edition (London School of Economics Handbooks in Economics). – М.: , 0. – 0 с.
  2. Peter M. Robinson. Time Series With Long Memory (Advanced Texts in Econometrics). – М.: , 0. – 0 с.
  3. Philip Rothman. Nonlinear Time Series Analysis of Economic and Financial Data (Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, V. 1). – М.: , 0. – 0 с.
  4. K. D. Patterson. An Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach. – М.: , 0. – 0 с.
  5. Regina Kaiser, Agustin Maravall. Measuring Business Cycles in Economic Time Series (Lecture Notes in Statistics (Springer-Verlag), 154). – М.: , 0. – 0 с.
  6. Christian Gourieroux, Alain Monfort, Giampiero M. Gallo. Time Series and Dynamic Models (Themes in Modern Econometrics). – М.: , 0. – 0 с.
  7. Estela Bee Dagum, Pierre A. Cholette. Benchmarking, Temporal Distribution, and Reconciliation Methods for Time Series (Lecture Notes in Statistics). – М.: , 2006. – 410 с.
  8. Andre Lucas, Philip Hans Franses, Dick Van Dijk. Outlier Robust Analysis of Economic Time Series (Advanced Texts in Econometrics). – М.: , 2008. – 270 с.
  9. Volatility and Time Series Econometrics: Essays in Honor of Robert Engle (Advanced Texts in Econometrics). – М.: , 2010. – 384 с.
  10. Applied Time Series Econometrics (Themes in Modern Econometrics). – М.: , 2004. – 350 с.
  11. Mengistu Kefale. Time Series Analysis on Price and rainfall pattern of Bahir Dar, Ethiopia. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 64 с.
  12. Isabel Silva. Analysis of discrete-valued time series. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 288 с.
  13. Khalid Zaman and Mehboob Ahmad. Time Series Econometrics: A Practical Approach to EViews Screen-Shots. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 160 с.
  14. Mohamed Mukras. Fundamental Principles of Time Series Econometrics Volume I. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 432 с.
  15. Mohamed Mukras. Fundamental Principles of Time Series Econometrics Volume II. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 460 с.
  16. Dominique Habimana. Time Series Econometrics Analysis. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 60 с.
  17. Olushina Olawale Awe. Econometric Time Series Analysis. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 72 с.

Образцы работ

Тема и предметТип и объем работы
Эконометрика
Эконометрика
Реферат
17 стр.
Процессуальные особенности рассмотрения дел судами о компенсации морального вреда
Гражданский процесс
Диплом
70 стр.
Слияния и поглощения Мировая и Российская практика
Мировая экономика
Диплом
99 стр.
Математические модели океанических течений
Переводоведение (теория перевода)
Курсовая работа
42 стр.



Задайте свой вопрос по вашей теме

Гладышева Марина Михайловна

marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Контакты
marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Поделиться
Мы в социальных сетях
Реклама



Отзывы
Марина
Юлия, здравствуйте! Спасибо огромное за дипломную работу после вашего сопровождения - защитилась на "отлично"! Члены ГАК задали всего два (!) вопроса по результатам исследований (что, как и почему...). Ещё раз - СПАСИБО!!!