Концепция Value-at-Risk измерения рыночного риска. Методические материалы Год выпуска: 2008Автор: Г. Г. ДимитриадиИздательство: ЛенандСтраниц: 28ISBN: 978-5-9710-0175-1Описание Данные методические материалы используются автором в процессе преподавания курса "Теория риска и моделирования рисковых ситуаций" в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Раскрывается понятие кредитного риска и идеи основных подходов к его оценке. Методические материалы предназначены для студентов экономических и математических специальностей университетов, слушателей бизнес-школ и всех интересующихся темой управления рисками.
Похожие книги
Neil D. Pearson. Risk Budgeting: Portfolio Problem-Solving with Value at Risk. – М.: Wiley Publishing, Inc, 2002. – 256 с. Anthony Saunders, Linda Allen. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, 2nd Edition. – М.: , 0. – 0 с. Kevin Dowd. Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management. – М.: John Wiley and Sons, Ltd, 2003. – 276 с. Philippe Jorion. Value at Risk. – М.: McGraw-Hill, 2006. – 600 с. Г.Г. Димитриади. "Двусторонний" рыночный риск в классической портфельной теории. Методические материалы. – М.: Ленанд, 2007. – 12 с. Г.Г. Димитриади. Концепция Value-at-Risk измерения рыночного риска. Методические материалы. – М.: Ленанд, 2008. – 28 с. Rafael De Santiago. Derivatives Markets with Stochastic Volatility: Interest-Rate Derivatives and Value-at-Risk. – М.: , 2008. – 180 с. Carol Alexander. Market Risk Analysis: Volume IV: Value at Risk Models (v. 4). – М.: Wiley, 2009. – 492 с. Т.В. Струченкова. Валютные риски. Анализ и управление. – М.: КноРус, 2010. – 224 с. Сборник нормативных документов и методических материалов. – М.: Владос, 2000. – 192 с. Kevin Dowd. Beyond Value at Risk. – М.: , 1998. – 286 с. Value At Risk, 3Rd Ed. – М.: , 2006. – 600 с. Aminu Ado. Value-at-Risk (VaR). – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 88 с. Joakim Skoog and David Enocksson. Evaluating VaR (Value-at-Risk). – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 52 с. Zatul Karamah Ahmad Baharul Ulum. Backtesting Of Value-At-Risk. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 72 с. P.A. Naidu. Evaluation of Value at Risk Models. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 140 с. Maria Sjostrand and Ozlem Aktas. Cornish-Fisher Expansion and Value-at-Risk. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 84 с. Образцы работ
Задайте свой вопрос по вашей теме
Контакты
Поделиться
Мы в социальных сетях
Реклама
Отзывы
Владимир Хочу сказать Вам большое спасибо за сопровождение моей ВКР!
