Год выпуска: 2008 Автор: Е. П. Чураков Издательство: Финансы и статистика Страниц: 208 ISBN: 978-5-279-03226-6
Описание
Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad. Для студентов экономических специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.
