Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов Год выпуска: 2003Автор: Ю. П. ЛукашинИздательство: Финансы и статистикаСтраниц: 416ISBN: 5-279-02740-5Описание Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков.
Похожие книги
Краткосрочное прогнозирование регионального развития в условиях неполной информации. – М.: Едиториал УРСС, 2001. – 160 с. Ю.П. Лукашин. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с. Василий Якимкин. Новый подход к прогнозированию на рынке FOREX. – М.: SmartBook, 2008. – 400 с. Е.П. Чураков. Прогнозирование эконометрических временных рядов. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 208 с. Ю.Н. Орлов, К.П. Осминин. Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. – М.: Либроком, 2011. – 384 с. А.А. Большаков, Р.Н.Каримов. Методы обработки многомерных данных и временных рядов. – М.: Горячая Линия - Телеком, 2007. – 520 с. Г.И. Просветов. Цены и ценообразование. Задачи и решения. – М.: Альфа-Пресс, 2007. – 188 с. Т.А. Дуброва. Прогнозирование социально-экономических процессов. – М.: Маркет ДС, 2010. – 192 с. В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. Анализ временных рядов и прогнозирование. – М.: Финансы и статистика, Инфра-М, 2010. – 320 с. В.А. Горшков, С.А. Касаткин. Идентификация временных рядов авиационных событий методами и алгоритмами нелинейной динамики (теория и анализ). – М.: Бланк Дизайн, 2008. – 208 с. Вера Конкина. Анализ временных рядов и прогнозирование затрат. – М.: Palmarium Academic Publishing, 2013. – 136 с. Александр Лысяк. Теоретико-информационные методы прогнозирования временных рядов. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 72 с. Людмила Мельник, Роман Кветный und Владимир Коцюбинский. Прогнозирование временных рядов с двойной длинной памятью. – М.: Palmarium Academic Publishing, 2013. – 140 с. Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова. Анализ временных рядов и прогнозирование. Учебник. – М.: Синергия, 2016. – 152 с. Ю.Н. Орлов, К.П. Осминин. Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. – М.: Либроком, 2011. – 384 с. А.В. Неменко, М.М. Никитин. Прикладные вопросы оценки технического состояния судовых механических систем. – М.: Инфра-М,Вузовский учебник, 2017. – 174 с. Ю.Н. Орлов, К.П. Осминин. Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. – М.: Либроком, 2018. – 384 с. Образцы работ
Задайте свой вопрос по вашей теме
Контакты
Поделиться
Мы в социальных сетях
Реклама
Отзывы
Юлия, 22.05 Марина, Юля, спасибо за помощь. Защита прошла успешно
